Wfa forex

Solução de gerenciamento de dados de classe institucional / backtesting / estratégia: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência são suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - Backtesting e otimização de estratégias baseadas em C e. Net - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX QuantFACTORY - Solução de gerenciamento de dados de classe institucional / backtesting / estratégia: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência ultrabaixa em tempo real de fornecedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, dados de baixa latência de vários períodos, vários brokers com suporte para dados de classe institucional Solução de implantação de gerenciamento / backtesting / estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET backtesting e negociação em nível de portfólio, multi-asset, testes em nível intradiário, otimização, WFA, vários corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de produção - QuantBase - gerenciamento centralizado de dados - QuantRouter - roteamento de dados e ordens Solução de múltiplos ativos, suporte a dados múltiplos, banco de dados compatível com qualquer tipo de RDBMS que forneça uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - os clientes podem usar o IDE para roteirizar sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX Solução de gerenciamento de dados de classe / backtesting / estratégia: - solução multi-ativo (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração , backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários diários (estoques nos EUA por 43 anos, futuros por 61 anos) - prático para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suportando ações dos EUA ET Fs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, livre de forex para clientes de corretagem Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation, sem corretagem) Plataforma de software dedicada para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólios, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multithread, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preço de backtesting ( análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única de 279 para edição Standard ou 339 para edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - backtesting e negociação de sistema em nível de portfólio, teste de múltiplos ativos, nível intradiário, otimização, visualização etc. - permite integração R negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização de servidores - suporte FXCM nativo e Interactive Brokers - suporte FXCM gratuito, 100 por mês para plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólios - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), scripts C - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégias etc. - 799 por licença, 150 honorários anuais após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3º par ty data - análise fatorial, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes EOD - Professional Edition - além de editor de sistema, análise de caminhada, estratégias intraday, testes multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - além de gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc. - melhor para sinais baseados em preço backtesting (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, finanças Yahoo, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - leasing de 50 / mês ou 995 licença vitalícia Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais . ) - licença perpétua - 499 - locação de 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, multi-asset suporte - 245 para a versão avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intradiárias, otimização e teste em nível de portfólio - melhor para backtesting sinais baseados em preços (análise técnica) - dados embutidos para ações, futuros e forex (ações americanas diárias de 1990, futuros diários de 31 anos, forex de 1983 etc.) - preços de 45 / mês a 295 / mês (os preços dependem disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suppo Gerenciamento de várias contas Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intradiárias, otimização e teste em nível de portfólio - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte a linguagem de programação EasyLanguage Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), suporte direto a múltiplos corretores (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 por ano - Multicharts lifetime 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (feed de dados Bloomberg Thomson Reuters etc.) Backtesting baseado na Web ferramenta para testar estratégias de stock picking: - Ações dos EUA ETFs (diário) - dados fundamentais point-in-time desde 1999 - estratégias long / short, preços / fundamentos orientados - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar as estratégias de stock picking: - Ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1988 - preços / sinais impulsionados pelos fundamentos - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços das ações dos EUA (diária / intraday), desde 1998 de QuantQuote - dados forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Ações dos EUA e ETFs (diária / intraday), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers para live ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum de série temporal e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum e Simple Value ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futuros e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições algorítmicas de negociação com investimentos que variam de 500k a 1 milhão de ferramenta de backtesting baseada em Web / Cloud: - Dados FX (Forex / Moeda) em m pares adjacentes, voltando a 2007 - barras Second / Minute / Hourly / Daily - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta backtesting / back-end baseada na web: - mais de 10 000 ações nos EUA, dados de até 20 anos histórico - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade limitada gratuita (1 ano de dados, sem backtests salvos etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de seleção de ativos e alocação de ativos: - múltiplos fatores patrimoniais com alfa comprovado sobre benchmarks de limite de mercado, múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - backtests de estratégias de alocação de ativos, mistura de alocação de ativos e escolha de fatores em uma carteira - livre no universo SP 100 - 50 / mês ou 480 / ano ações, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralela e GPU computação, backtesting e otimização, extensa possi Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos dos que preferem usá-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de manuseio e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendido via pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre e aberta, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida via pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Biblioteca Python Algorithmic Trading), Zipline, ultrafinance etc. BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão - suporta piramidação, limitação de posições curta / longa, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customização de preço de compra / venda - múltiplos relatórios de desempenho / risco - 74.95 para backtestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar Ferramenta de backtesting baseada em web para testar a força relativa e mover estratégias médias em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting completa e gratuita 34,99 mensal FactorWave é simples de usar ferramenta de backtesting baseada na web para fator de investimento: - permite ao usuário misturar múltiplos ETF / opções / futuros / fatores de capital com alfa comprovada sobre benchmarks de limite de mercado - grátis - ETF / Stock Screener com 5 Fatores - 149 / mês - opções de opções grátis screener, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Free Stock Classificações, Análise Sazonal, Fundamentos de Gráficos - Modelo Freemium gratuito Ferramenta gratuita de backtesting baseada na web para testar estratégias de coleta de ações: - Ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais , 1700 estoques, teste de granularidade mensalJavaScript está desativado no seu navegador. Por favor, ative o JavaScript para usar este site. Organização dos pais: Western University A Western Forex Association (WFA) é uma organização ratificada da UWO USC que visa aumentar a conscientização e despertar um interesse profundo no mercado Forex. Atendidos ao corpo estudantil da UWO, a WFA se dedica a trazer uma experiência imersa em tudo o que é Forex. Com reuniões bimensais, frequentes competições internas, uma variedade de eventos sociais e palestrantes de ampla experiência financeira, bem como especializações em Forex, a WFA oferece uma experiência incomparável como um clube universitário. Os alunos deixarão o ano com uma visão profunda da história, das operações e do dia-a-dia do mercado Forex. Com a falta de maneiras de se envolver, a WFA apresenta uma incrível variedade de oportunidades para os estudantes que desejam tirar o máximo proveito de sua experiência universitária. A seção de dados sobre carrapatos da eareview. net é um guia detalhado que o conduzirá ao longo de todo o processo. de backtesting de dados de carrapatos, a partir de onde obter dados históricos grátis de carrapatos Forex, como fazer o download e como usá-los em backtesting Metatrader 4 consultores especializados para obter uma qualidade de modelagem 99. Se você não tem certeza do que é backtesting, é provavelmente uma boa idéia comprar o Curso de Backtesting e Otimização da Metatrader. que é voltado para pessoas que são novas no Forex e no backtesting do Metatrader 4. Esta página está dividida em várias seções: Em geral, o backtesting usando os dados do centro de histórico MT4 pode ser bom o suficiente para EAs que não estão escalpelando ou caçando pip. No entanto, se você estiver lidando com um EA desse tipo ou com qualquer tipo de EA que feche negociações dentro de 1 a 15 pips, mesmo as menores diferenças de feed poderão ter um impacto muito grande. A questão é causada pelo terminal Metatrader não ter acesso aos dados reais do tick, mas apenas aos dados das barras minúsculas no melhor dos casos, o que o força a dar sua estratégia backtest false ticks gerados através de um processo de interpolação usando os dados para o menor cronograma disponível. Provavelmente, isso não é importante para um consultor especialista que usa metas stoploss e takeprofit de mais de 100 pips, mas no caso de robôs que tentam escalpelar alguns pips aqui e ali, seu backtest pode ser completamente enganoso. Por isso, é muito importante tentar testar usando dados com uma qualidade tão alta quanto possível, e é por isso que reunimos alguns recursos, que eu uso em meu backtesting quando necessário. Guias de dados de carrapatos Como baixar dados de carrapatos gratuitos 8211 detalha o processo de download usando várias fontes de dados de carrapatos grátis: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading e Ganho de Capital. Fazendo o download dos dados do ticker Dukascopy com o JForex 8211, um guia que fornece uma descrição detalhada do procedimento de download usando o cliente Dukascopy JForex. Fazendo o download e analisando os dados do tick Dukascopy com os scripts PHP Birts 8211, um tutorial detalhado sobre o assunto, usando os scripts PHP que escrevi para baixar e processar dados de ticks do Dukascopy. Como preparar os dados do seu tick para o Metatrader 4 8211 guia para converter os dados do tick para um formato compatível com o Metatrader 4 (de CSV para FXT). Como backtest usando dados de tick com o Metatrader 4 8211 uma revisão das opções disponíveis para usar dados de tick com a plataforma Metatrader 4. Como fazer backtest usando dados de ticks, o guia do Tick Data Suite 8211, um guia que descreve o uso do Tick Data Suite. o método de ativação de dados de ticks preferido que possui muitos recursos que sua alternativa não possui. É muito mais fácil de usar e totalmente suportado. Veja a matriz de recursos do Tick Data Suite para uma comparação detalhada. Como backtest usando dados de tick o guia de script de correção Birts livre 8211 um how-to que investiga o uso e limitações do método livre que permite o backtest de dados de tick. FAQ 038 Resolução de Problemas Downloads O Walk Forward Analyzer Não diretamente relacionado a dados de ticks, mas com suporte embutido para ele, o Walk Forward Analyzer é uma excelente ferramenta que permite otimizar seus consultores especialistas do Metatrader 4 em etapas, em uma técnica chamada Walk Forward Analysis. . Simplificando, você otimiza seu EA por 3 meses, depois testa-o pelo próximo 1 mês para ver se os melhores parâmetros resultantes da otimização funcionam bem com dados fora de amostra, então você o otimiza ainda mais nos próximos 3 meses. meses e assim por diante. Essa ferramenta permite automatizar todo o processo e faz todas as execuções para você, fornecendo um conjunto exaustivo de parâmetros de configuração e um relatório de otimização simples no final. O Walk Forward Analyzer é um must-have para qualquer um que esteja fazendo um sério desenvolvimento de EA. Mas não aceite minha palavra, visite o site e baixe a cópia 8211 que o WFA custava em torno de 30, mas recentemente o autor decidiu oferecê-lo gratuitamente. Como há atualizações frequentes nas ferramentas de dados de escala, decidi manter um registro de alterações de dados do Tick que lista todas as alterações pelas quais os scripts passaram. Além disso, para os interessados, a página de dados antigos ainda está disponível, mas muitas informações estão obsoletas. Eu na verdade desenvolvi um especialista, baseado em gráficos Renko. Após dois anos procurando por soluções, e conseguindo o melhor programador para estudar qualquer script de coleta de dados Renko disponível ou especialistas da Renko, 90 dos dados foram perdidos para sempre. No entanto, se você ainda puder usar esses scripts ou especialistas da Renko para desenvolver seu sistema, você obterá uma 8221simulation8221. Você nunca conseguirá comparar os resultados do backtest com a realidade, porque falta muitos dados. Ainda mais se você tentar escalpelar um valor de tijolo. Para estar tão próximo da realidade com a Renko, você precisa respeitar uma regra simples. Seu Stoploss e ter lucro, precisa ser pelo menos 3 vezes o valor de um tijolo. Apenas o Google 8221Renko plug-in backtest8221. Você deve encontrar algo para o backtest. Isso não usará seu FXT para criar um histórico de gráficos e o resultado final será de aproximadamente 24,99 de qualidade de modelagem. Mas lembre-se de que sua estratégia também pode ser boa em negociações ao vivo, mesmo que você não consiga provar isso. Porque o tamanho máximo do lote foi retirado do broker que você estava usando quando criou o FXT. Se ele for 50 em seu backtest, isso significa que ele é para esse corretor. A execução de um backtest regular com esse intermediário também limitará o tamanho do lote a 50. Há duas maneiras de corrigir isso: Recrie o FXT usando um intermediário que tenha um tamanho de lote máximo maior. Use um editor hexadecimal (veja o FAQ para mais informações) e edite o valor do lote máximo no deslocamento 0x114. Tenha em mente que é pouco endian para um lote máximo de, e. 100000 (que é 0x186A0 em hexadecimal) you8217d tem que preencher os bytes com A0860100. Parece que perdi o seu comentário, desculpe pelo atraso no atendimento. De qualquer forma, eu vou tentar responder suas perguntas em ordem. Se sua qualidade de modelagem é 25, provavelmente você está testando no timeframe M1 que você precisaria de dados de ticks (e, portanto, qualidade de modelagem 99) especialmente se o EA que você escreveu pode ser descrito como um scalper ou como um EA rápido. minutos). Se o seu EA tiver uma média de 50 a 100 pips por negociação, você provavelmente obterá resultados muito semelhantes com ou sem dados de tick. Eu realmente não entendo sua pergunta sobre o download de dados de carrapatos e negociação com outro corretor 8211 Eu suponho que você está perguntando se os dados de carrapatos Dukascopy são os mesmos dados de carrapato de outro corretor e a resposta definitivamente não é: os dados de carrapatos Dukascopy não coincidem com dados de tick de outro corretor. No entanto, quanto de uma diferença que faz em um backtest depende inteiramente do EA que está sendo testado novamente para alguns, será quase o mesmo, para outros, pode resultar em resultados completamente diferentes. Ao converter os dados do tick em um FXT, os swaps atuais do seu corretor são usados. Isso quer dizer que, sim, os swaps são levados em conta, mas são os swaps atuais durante toda a duração do backtest. Infelizmente, não há dados de troca históricos que conheço e, mesmo que houvesse, seria impossível usá-los com o MT4 e também seria diferente para cada corretor. 2170 escrito por Marcel fevereiro de 27, 2013 (há 3 anos) A apenas alguns comentários que gostaria de comentar sobre o curso MetaTrader de teste de otimização de amp de backache oferecido em guidetogettingrichwithforexrobots. Desconfie de que é muito desatualizado e realmente muito magro em conteúdo para o que eles cobram. Além disso, e isso é uma coisa importante, eles não honram sua garantia de 60 dias. Eu comprei o curso e, depois de passar por isso, realmente não aprendi nada de novo que eu já não tinha aprendido aqui no site do Birt8217 ou descobri por tentativa e erro. Eu enviei um ticket de suporte e enviei um e-mail (várias vezes) solicitando um reembolso, bem antes de meus 60 dias, e eles ainda não me reembolsaram ou até mesmo responderam / responderam meu ticket / e-mail ou qualquer coisa. e ainda nenhuma palavra deles. Eu não sei se eles estavam convenientemente esperando até depois de 60 dias ou se eles simplesmente abandonaram totalmente o produto ou o que Só queria que as pessoas soubessem, com base na minha experiência aqui eu não posso recomendar seu produto e posso verificar que eles NÃO honram sua garantia indicado no site. 2181 escrito por ramin abril 22, 2013 (há 3 anos) Sorry Birt, eu acho que você não está totalmente correto. Os dados de download IMHO Dukascopy em geral são GMT1. e. aplicam-se ao horário de salvamento do US Eastern Dayligth. Então, no horário de verão eles são GMT como você escreveu. No entanto, no inverno, eles são GMT1. Se você remover o horário de verão da data, o horário de inverno se aplicará completamente e, após a conversão, eles serão completamente GMT1. 2190 escrito por birt junho 25, 2013 (3 anos atrás) Eu sugiro verificar os arquivos CSV do Dukascopy contra uma fonte que você conhece o GMT para. Eu fiz isso realmente completamente antes de chegar à conclusão de que os dados são GMT0 sem DST. Você também pode pedir apoio à Dukascopy, mas em assuntos relacionados ao GMT 038 DST, eu aprendi que devo verificar tudo sozinho e não confiar no suporte que as pessoas estão me contando. 2191 escrito por Hanky ​​25 de junho de 2013 (3 anos atrás) Ah, você está falando sobre arquivos CSV Bem, então depende, qual software criou esses arquivos CSV e se corrigiu o deslocamento GMT ou o DST. Eu estava falando sobre os arquivos binários originais enquanto você os baixava do site da Dukascopy. Eles têm o formato 2013062223hticks. bi5. E. esta. a informação de tempo é GMT1 com o US Eastern DST IMHO. Ok, vamos olhar primeiro para o DST: Os arquivos binários de dados de ticks Dukascopy que podem ser baixados do dukascopy / datafeed são organizados com todas as informações de uma hora em um único arquivo. Mesmo se não houver dados de tick (ou seja, porque o mercado está fechado), um arquivo será gerado, mas estará vazio (tamanho de arquivo 0). A partir do nome do arquivo, pode-se obter as informações, a que horas esse conjunto de dados de uma hora é iniciado. Dentro do arquivo existem apenas deslocamentos relativos a esse registro de data e hora do nome do arquivo. Observando os tamanhos e nomes dos arquivos binários Dukascopy, pode-se notar que os arquivos de tamanho 0 ocorrem principalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. Estas são as horas em que o mercado está fechado. A seguir estão os tamanhos dos arquivos e os nomes dos 4 finais de semana, cada um tendo o horário de fechamento na sexta-feira e o horário de abertura no domingo. Os dois primeiros conjuntos são de fevereiro, onde o horário de inverno se aplica e os dois últimos conjuntos são no horário de verão. Horário de inverno: Tamanho Data e hora 30.820 2013020821hticks. bi5 Aberto na sexta-feira 0 2013020822hticks. bi5 Encerrado na sexta-feira 0 Completamente fechado no sábado 0 2013021021 hticks. bi5 Encerrado à Domingo 38.580 2013021022hticks. bi5 Aberto à Domingo 35.120 2013021521hticks. bi5 Aberto à sexta-feira 0 2013021522hticks. bi5 Encerra na sexta-feira 0 Encerrada totalmente aos sábados 0 2013021721hticks. bi5 Encerrada aos domingos 36.760 2013021722hticks. bi5 Aberto aos domingos Horário de verão: 46.580 2013053120hticks. bi5 Aberto às sextas-feiras 0 2013053121hticks. bi5 Encerrado na sexta-feira 0 Fechado totalmente no sábado 0 2013060220hticks. bi5 Encerrado no domingo 12.220 2013060221hticks. bi5 Aberto aos domingos 41.160 2013060720hticks. bi5 Aberto à sexta-feira 0 2013060721 hticks. bi5 Encerrado na sexta-feira 0 Fechado totalmente no sábado 0 2013060920hticks. bi5 Encerrado aos Domingos 16.460 2013060921hticks. bi5 Aberto aos domingos Como pode ser visto, no inverno tempo que este mercado fecha às sextas-feiras na hora 21h (última hora com dados de tick, o minuto exato / segundo não pode ser visto a partir do nome do arquivo) um nd abre no domingo às 22h (primeira hora com dados de escala). Entre o horário de inverno é o horário normal, como se não houvesse correção do horário de verão. Você pode comprovar isso desativando o DST no seu computador Windows. Durante o inverno, não haverá alteração em sua hora local, durante o horário de verão, seu tempo será alterado. No horário de verão, o mercado de dados de downloads da Dukascopy fecha às sextas-feiras às 20h e abre aos domingos às 21h, que é uma hora mais cedo do que no horário de inverno. Esses esquemas aplicam-se, desta forma, às fases completas do horário de verão dos EUA (março a novembro). Assim, o DST se aplica aos dados binários Dukascopy. Segundo, vamos descobrir o deslocamento GMT dos dados Dukascopy: Uma maneira de descobrir o deslocamento GMT dos dados Dukascopy é comparar os horários de fechamento / abertura de sexta / domingo com os horários de fechamento / abertura. de um corretor você conhece os horários de fechamento / abertura de. Se você não confiar apenas nos horários de fechamento / abertura, você também pode verificar as barras de horário em torno dos horários de fechamento / abertura ou outras barras de horas significativas. Para descobrir, o que a GMT contrabalançou um corretor MT4 específico, simplesmente vá para myfxbook / forex-broker-spreads. Clique no corretor e, em seguida, clique no Spread de um dos símbolos. GMT Offset para este corretor será exibido. Outra maneira de descobrir o deslocamento GMT dos corretores é usar a ferramenta MT4 Clock do 4shared / office / V9SC0IIM / Clockv12mq4.htm. Ele mostra GMT, hora local e tempo do corretor ao mesmo tempo em um gráfico MT4, para que o deslocamento seja facilmente calculado. GMT Offset of a Broker Broker Time 8211 GMT ou Broker Time GMT Offset. Para provar que os Dados Dukascopy são GMT1, compare-os com um Corretor GMT1 como, por exemplo, Gallant Capital Markets. Você vai notar que eles fecham às sextas-feiras às 21h e abrem no domingo às 22h, exatamente como os dados do Dukascopy. Em geral, o mercado Forex fecha sexta-feira às 20h GMT e abre no domingo às 21h GMT. Supondo que o mercado Forex esteja exatamente aberto nos dias úteis e fechado nos dias de fim de semana (fechando na hora 23h na sexta à noite e aberto na 0h de segunda-feira de manhã), pode-se dizer que o mercado Forex é GMT3. Ou, em outras palavras, os corretores da GMT3, como o Pepperstone, fecham às 23h de sexta-feira e abrem às 0h de segunda-feira. Como Einstein disse: O tempo é relativo8230 É muito provável que você não tenha os dados para esse período. Certifique-se de que o CSV inclua os dados de 2012-2013 (use um visualizador, não um editor8230 pessoalmente, eu uso o visualizador F3 do Total Commander) e garanta que você não restringe o intervalo de datas ao converter para o FXT. Para determinar o intervalo de datas da sua FXT existente, simplesmente execute um backtest da caixa de seleção MACD Sample EA com o 8220use date8221 desabilitado. Finalmente, quando o testador não inicia, uma mensagem no diário de backtest fornecerá mais informações, você também deve dar uma olhada nisso. 2206 escrito por Chris 6 de agosto de 2013 (3 anos atrás) Olá eu tenho o meu (win7) Alpari MT4 construir fora de sincronia com TDS e agora estou tendo que esperar por atualização que irá trabalhar com a compilação 509, quanto tempo isso levará Qualquer informação sobre como encontrar uma construção Alpai entre 500 e 507 seria muito apreciada. Eu não posso voltar ao meu buidl anterior porque a Alpairi desativou sua capacidade de se conectar ao servidor. Além disso, eu estraguei o meu sistema de restauração para can8217t usar isso para voltar minha compilação antiga em anycase 2207 escrito por birt 6 de agosto de 2013 (3 anos atrás) TDS v1.2.10 foi lançado em 23.06.2013 e funciona bem com MT4 construir 509. Se você tem v1.2.10 instalado e você recebe um erro, por favor envie-me um email com uma captura de tela da mensagem. 2208 escrito por eugenio 16 de agosto de 2013 (há 3 anos) Olá Birt, e meus cumprimentos pelo seu trabalho fantástico. Eu comprei o seu TDS e acho que ele deve ter para todos os traders fx (junto com o analisador walk forward). Eu quero perguntar-lhe isso: Você tem estatísticas sobre a relação de eficiência de avanço a pé calculada sobre eas que estão incluídas na sua lista top tnx Hi Birt, espero que agora você está de volta de férias. Eu comprei fxflash, mas me iludi sobre isso, mesmo se não o tivesse usado ao vivo. Em primeiro lugar, requer autenticação e acho que terei que escrever para o fxflash para ter uma segunda autenticação em um servidor ao vivo, depois de ter usado as credenciais que eles me deram para encaminhar o teste na conta demo. Segundo, é uma caixa preta, não há parâmetros para otimizar, como stop loss, trailing, atr filters. Na sua opinião, existe alguma esquerda que permita que você experimente o valor dos parâmetros e que não exijam autenticação em seu site 1) Sim. O fechamento da barra atual é sempre o preço de oferta atual. 2) Sim, esse deve ser o caso. No entanto, lembre-se de que os ticks podem cair em negociações ao vivo se o EA não terminar a execução antes do próximo tick chegar, enquanto cada tick será processado no backtesting. Isso pode resultar em pequenas diferenças. Além disso, para garantir que as condições sejam idênticas, eu aconselharia o uso dos arquivos HST gravados pelo cliente neste caso, porque caso contrário (usando os arquivos HST gerados pelo CSV2FXT), o EA não teria o histórico anterior, o que poderia resultar em diferenças para o primeiro. alguns dias (dependendo do prazo e do número de barras usadas pelo EA). Birt Primeiro, obrigado pelo seu TDS. É claro, direto e compreensível. Um par de perguntas breves, se puder. 1) No teste de volta, recebo muitos erros 1388217s do OrderSend. Isso é normal 2) Em cerca de 10 das negociações testadas de volta, o comércio de saída apropriado não é tomado. Eu estou saindo em uma determinada Bollinger Band e a ação do preço vai passar por ela. Nenhum erro está no diário. Se foi uma venda para fechar, esse trade set oscila até a próxima série de negociações abrir que tem uma nova venda para fechar, então a negociação anterior fecha com o novo fechamento. Qualquer idéia Obrigado por tudo que você faz 2228 escrito por birt janeiro 19, 2014 (2 anos atrás) Fico feliz em saber que você está achando do seu agrado. Com relação aos seus problemas: 1. O erro OrderSend 138 é um erro de reqoute. Isso significa que você configurou o slippage na ferramenta de configuração do TDS e também significa que o slippage que você está permitindo no EA é menor que o slippage configurado no TDS. Se você quiser fazer backtest com slippage, o slippage do EA deve ser pelo menos tão grande quanto o configurado no TDS. 2. That8217s novamente por causa do escorregamento. Você recebe um erro de recibo e o EA não tenta fechar novamente. Eu recomendaria tentar o OrderClose () várias vezes em um loop porque essa situação também pode acontecer ao vivo. depois de alguma pausa eu comecei a otimizar alguns EAs com TiskDataSuite (pago), mas eu tenho um grande problema 8230 otimização correu ok, então eu definir parâmetros selecionados e começar a testar 8230 e os resultados são bastante diferentes dos resultados de otimização e até mesmo para 3 corridas eu obter 3 resultados diferentes (notavelmente pior a cada momento do que os resultados de otimização, a primeira execução parece ser a melhor). ie. para Média Móvel Média de amostra construída em MT4 e EURUSD 1.1.2014-26.10.2014 Eu obtive lucro 1118, -822, -304 8230 (modelagem Q 99) Dados do DUKAS, CSV2FXT versão 0.46, TIckDataSuite por último, Slippage definido como 1, Eu tentei dados obtidos de TickStory Lite e resultado é semelhante 8230 MT4 compilação 745 8230 esse comportamento é talvez conectado com wersion de MT4, quando eu estava mudando de compilação 409, alguns EA otimizado em 409 e funcionando bem foi terrivelmente ruim em testes dentro mais recente build8230. Lembro-me, que após a otimização várias rodadas deram os mesmos resultados, talvez com diferenças muito pequenas mas agora não é utilizável ferramenta (mas qual: MT4 ou TickDataSuite) Onde está o problema E, se eu rodar teste sem TDS, dá os mesmos resultados para várias execuções (modelagem QN / A) e, por essa razão, tentei alterar o corretor 8230 sem alteração 2249 escrito por birt 5 de dezembro de 2014 (há 2 anos)